Ejercicio típico de examen (Estadística)

Las rentabilidades anuales observadas en los últimos años para un Fondo de Inversión han sido: 20%, 10%, 0% y -10%. La desviación típica (volatilidad) es:

a. 0%

b. 11,18%

c. 20%

d. Ninguna de las respuestas es correcta.

SOLUCIÓN:

La respuesta correcta es la b. Veamos como llegar al resultado:

1º Calculamos la media

\overline { x } =\frac { 1 }{ n } \sum _{ i=1 }^{ n }{ x_{ i } } =\frac { \sum _{ i=1 }^{ n }{ x_{ i } } }{ n }=\frac { 0,2+0,1+0+(-0,1) }{ 4 }

## [1] 0.05

2º calculamos la varianza

\sigma^2=\frac { \sum _{ i=1 }^{ n }{ ({ x }_{ i }-\overline { x } } )^{ 2 } }{ n }=\frac { (0,2-0,05)^2+(0,1-0,05)^2+(0-0,05)^2+(-0,1-0,05)^2 }{4}

## [1] 0.0125

3º calculamos la desviación típica (volatilidad), que es lo mismo que la raíz cuadrada de la varianza.

\sigma =\sqrt { \frac { \sum _{ i=1 }^{ n }{ ({ x }_{ i }-\overline { x } )^{ 2 } } }{ n } } =\sqrt { { \sigma }^{ 2 } } =\sqrt { 0,0125 }

## [1] 0.1118034

Por tanto, la respuesta correcta sería la b (11,18%).

En el gráfico (boxplot) podemos ver representado 
el rango de las rentabilidades junto con su valor medio.

plot of chunk unnamed-chunk-1

 

Los comentarios están cerrados.